最近在交易選擇權時, 有時會看到模型的分數後就草草交易, 沒有多花時間確認近期新聞 / 合約到期日前是否會公布業績 or 除息, 導致交易到一些看似勝率高, 結果反而是風險高的合約, 為了避免之後再遇到這種情況, 就決定把業績公布日 / 除息日也整合到選擇權頁面, 這樣就不用為了這些資訊每次都去Google查詢, 也不會忘記查詢相關資料 + 節省更多時間。
關於資料取得方面, 業績公布日是從YAHOO取得, 而除息日YAHOO的資料通常是最近一期的除息日, 可是這資料對選擇權來說根本沒意義, 有意義的是近期公布的未來除息日, 這個資料可以從這網站取得:
https://www.dividend.com/ex-dividend-dates/
整合到網站後成果如下:
Github:
https://github.com/zmcx16/Norn-StockScreener
https://github.com/zmcx16/Norn-Finance-API-Server
Norn-Stockscreener選擇權估值頁面:
https://norn-stockscreener.zmcx16.moe/options/
如果業績公布日 or 除息日在選擇權合約到期前的話會用紅色特別標註, 如果是已經過了或是沒有資料就不顯示, 這樣就可以快速知道這個合約的價格是不是因為這些事件的關係所以才有高溢價 / 折價, 如果有的話就不能單純相信模型算出來的分數。
另外因為業績公布日這資料是透過YAHOO取得, 而YAHOO要是爬蟲抓資料太頻繁會被ban ip, 所以這個欄位我只實作在Self Query以及自己的個人網站上, 主頁面的資料是取自marketwatch, 就不支援了...。
此外, 這次也多加了一個行權機率的欄位, 會加這個欄位主要是因為, 凱利公式如果計算出的建議下注比率分數很高, 有可能是高勝算高獲益 or 高勝算低獲益 or 低勝算高獲益, 可是大多時候比起最終的建議下注比率分數, 我更傾向只交易高勝率的合約, 如果今天凱利公式的分數高是因為合約價格溢價太高但是勝率並不高, 那我可能會更傾向不交易這個合約, 這時候如果有單純的行權機率可以參考的話對我的幫助很大。
其實真的要看行權機率, 單看Delta也可以間接知道這合約的行權機率, 不過Delta這數字對我不太直覺, 所以還是想要一個真實的機率值。至於這機率值的計算方式就是單純用蒙地卡羅模擬股價變化直到合約到期日, 然後再計算行權數 / 模擬次數就好, 直接簡單易懂XD
這次分享差不多就這樣, 再來有空也會繼續搞新東西, 希望今年績效能早點轉正阿~。
