2021年7月4日 星期日

[網站開發] 新增Market Correlation Matrix頁面 - 美股搜尋網站 Norn-StockScreener

接前篇:

[網站開發] 個人網站新增Monitor頁面, 多因子選股模型新增盈餘殖利率(最近一季)因子

分散投資這個概念, 在不少投資相關的書籍都有重點篇幅介紹, 藉由分散投資把資產配置到不同的標的, 可以達到分散風險的效果。 甚至我看過的某本書有提到, 投資這件事中唯一免費的午餐, 就只有分散投資了, 可以想見這本書多麼重視分散投資這件事。 

至於要怎麼做到分散投資, 從大角度來看, 你可以把資產分配到各個不同的國家, 這樣你的資產就不會因為某個國家出現問題, 而造成資產大幅縮水; 你也可以把資產配置到不同金融商品, 像是股票、債劵、房地產、儲蓄險, 這樣你的資產就不會因為單一市場的動蕩造成資產大幅減少; 另外把範圍再縮到更小, 你可以把資金配置到不同產業的股票, 這樣就不會因為某個產業因為政治或環境問題而衰退, 或是某間公司出現重大危機事件, 一次損失大筆財產。


這次新增的Market Correlation Matrix頁面, 主要是針對上述的最後一項, 透過選擇不同產業的公司投資來達到分散風險的效果。 今天分散投資, 不是說把資金分散到不同的標的就沒問題了, 這些標的還必須不能有太大的相關性才行。 

舉個例來說, 今天你把資金分散配置到十間不同的石油開採公司, 那基本上只能避免單一公司因為個別公司問題產生的風險(e.g. 公司掏空, 財務危機等), 沒辦法降低承受的產業風險, 因為所有的石油公司的營運獲利都與石油價格 & 供需有高度相關, 雖然你分散投資了十間石油公司, 可是相對來說你等於只投資了"石油"這個單一產業, 你的資產會隨著石油價格與供需大幅變化, 今天要是石油價格大跌, 你的資產可能就會大幅縮水甚至歸零(就像幾年前的深海鑽油產業一樣, 如果你不幸投資的還不是頁岩油而是深海鑽油的話...)

至於要怎麼知道各產業以及各公司的相關性, 可以用每日價格計算相關係數, 像是皮爾森相關係數(Pearson product-moment correlation coefficient), 斯皮爾曼相關係數(Spearman's rank correlation coefficient)等等..., 這不是這篇的重點, 有興趣的可以參考下面的連結:

皮爾森積差相關分析(Pearson Correlation)-說明與SPSS操作


如果要自己計算相關係數, 可以把想要比較的兩個產業市場指標或是公司股價的每日收盤價用一段時間做相關係數的計算, 這樣就可以得到兩個產業或公司的相關性, 以皮爾森相關係數來說, 0是無相關性, 越大於0就是正相關性越高(A漲B也漲的機率越大, 反之跌亦然), 1的話則是完全一致; 而越小於0則是負相關性越高(A漲B卻跌的機率越大, 反之亦然), -1則是完全負相關。

不想自己找資料計算的話, 現在不少網站都有提供相關係數的計算, 例如這篇文章就有詳細介紹以及提供可取得的網站:

資產相關係數解讀,配置多元投資組合的必勝方程式

Asset Correlations


雖然有網站可以幫忙計算各市場指標 & 各公司比較的相關係數, 可是以我個人來說還是很不方便, 因為市場指標以及上市公司太多了, 如果是檢視目前我感興趣或持有個股標的的所有相關性, 那我得做1+2+3+...(n-1)次才行, 我也找不到有網站提供各產業或各公司的Correlation Matrix (也不意外, 畢竟這麼多指標跟上市公司, 根本畫不出來這麼大的矩陣), 所以後來想想, 各個公司是不可能了(自己持有的公司倒行), 各產業總該可以吧, 畢竟以GICS標準來說就只有157個子產業, 就決定來做個以產業為主的市場指標的相關性矩陣頁面了!

做完的成果如下:

https://norn-stockscreener.zmcx16.moe/market-correlation-matrix/


上面是把我目前整合好的市場指標一年資料用皮爾森相關係數做成Correlation Matrix, 可以看見以這一年的資料來說, 大部分的產業都是正相關, 畢竟最近這一年大盤整個大漲, 原物料也大漲, 什麼都漲的情況也不意外...。 不過各產業之間的正相關性還是有大幅相關跟輕度相關的差異, 像藍色比較淡的就是低度相關, 我們在挑選分散投資的產業時, 就可以挑選產業之間彼此低度相關的公司, 這樣單一產業大跌時其他標的就比較不會受影響。

而上面有兩條比較有意思的地方, 第一個是對其他產業的相關性幾乎全白的指標: WSJMXUSMENT

這是娛樂產業指標, 因為這一年疫情的關係, 娛樂產業是好壞參半, 實體產業營運應該是大幅虧損, 而線上娛樂的部分則大概獲利頗豐, 所以這一年的價格沒有跟著大盤跑其實不太意外。


而第二條紅色的則是黃金的現貨價格以及市場指標, 黃金的價格本來就跟股市大盤沒有相關性, 而至於不是白色而是紅色的關係, 我在想應該是大盤這一年瘋狂上漲, 而黃金則是從最高價2000跌到1800以下, 跟大盤這一年的表現呈現負相關, 所以才會是紅色 (明年就不知道了, 不過我想之後應該會漸漸從紅色轉成白色, 至少應該不會變成藍色)。


最後想表達一個重點是, 分散投資不是只要挑相關性低甚至負相關性的產業做配置就好, 不如說這樣是十分危險的, 像最近一年大盤狂漲, 你要是為了分散風險去買負相關性高的黃金, 那對你的整體報酬反而是大大扣分! 而如果挑選相關性過低的產業(e.g. 娛樂產業)也是小扣分, 而這也不是說你該買相關性高的產業, 畢竟這樣分散投資就沒意義了, 大多數產業相關性高是最近一年大盤跟原物料大漲的關係, 不代表未來也是這樣, 沒辦法預測未來的情況這樣做一樣風險很大。

要做分散投資, 該看的不僅僅是相關係數, 相關係數能表達的只有相關性, 你看不到那個相關性的變化等級以及背後的原因, A第一天漲10%第二天漲20%, 跟B第一天漲100%第二天漲200%, 相關係數都同樣是1, 可是代表的意思卻完全不同。 在用相關係數決定資產配置時, 還必須思考這產業的波動, 風險以及未來的前景等等, 如果只靠相關係數決定資產配置, 那只是在幫你的資產報酬打折扣, 甚至還可能造成大幅資產報酬大幅衰減, 在使用這個系數的時候, 必須仔細思考其他各種因素才行。


2021年6月26日 星期六

[網站開發] 個人網站新增Monitor頁面, 多因子選股模型新增盈餘殖利率(最近一季)因子

目前自己的投資方式, 主要都是有累積一筆錢後, 或是想轉換標的時, 才會開始找有沒有新的好標的可以投資, 最近覺得這樣的方式有點太怠惰了, 想要有個頁面可以每天甚至不論何時, 都可以看到是否有自己感興趣的投資標的出現, 這樣有空就可以隨時看一下, 發現有好標的就可以先加到追蹤清單, 到時候機會來了或想轉換標的時選擇也更多~。


目前這頁面想到的需求如下:

1. 類即時的條件選股表格 (沒有打算做短線當沖, 不過至少資料延遲不超過10分鐘)

2. 資料呈現不僅限個股過濾, 也希望包含指數, 產業等指標

3. 未來新增相同類型的表格時, 希望能不用重新寫前後端code, 只要config修改一下就好


目前做好的第一版頁面如下 (暫不對外開放即時更新功能):

https://project.zmcx16.moe/?page=investment-monitor


這個monitor頁面有三個表格, 分別是:

1. All Stock, Change Order 200 - 當天漲幅最高的前200檔個股

2. P/B < 2 & Target Price > Current, Change Order 200 - 股價淨值比小於2, 目前股價小於分析師目標價, 符合上述條件下當天漲幅最高的前200檔個股

3. All Industry, Change Order - 所有產業個股的目前資訊


如果要新增或修改個股過濾表格, 或是群組表格(e.g. 所有產業), 只要改config就好:


這邊也有想過要不要乾脆把新增表格的config直接移到網頁上讓使用者可以自己新增修改, 可是後來想想, 因為這個頁面會定時refresh頁面跟後端要資料, 這塊要是開放使用不知道自己的server開銷會加大多少, 就決定這頁面還是先不對外開放, 必須有API token才能使用, 既然只有自己要用, 那我乾脆直接做在config就好, 畢竟做在網頁的意義不大了~。

以目前monitor頁面來說, 整個頁面的資料都是從Finviz來的, 認真來說只要直接上Finviz網站就能取得一樣的資訊, 還不會有資料延遲, 如果功能只做這樣, 那當然就幾乎沒意義了, 所以之後還會陸續加下面的功能:

1. config增加optional設定, 可以對監控的網址取得的資料做進一步的處理

目前Finviz的Filter功能只有固定的選項可用, 沒辦法做參數的設定以及對單一因子做複合條件, 必須要付費帳號才有這功能, 不過因為現在資料都會先到我的後端server, 所以我可以針對設定的條件做進一步的filter或新增些Finviz網站沒有的資訊。

2. 客製化資料 & 條件過濾

目前的資料源只有針對Finviz既有的頁面做monitor, 目前有想在做客製化monitor的功能, monitor的不是單一網站, 而是複合網站的資料統整起來(e.g. 產業相關的指標, 內部持有人或機構持股近一周變化, 簡單來說就是目前Finviz網站沒有的資料)。


2021年6月20日 星期日

MahoMangaDownloaderVer14.4更新

前幾天有使用者回報wnacg的搜尋功能壞了, 看了一下是網站大改版, 把整個搜尋的網址格式還有頁碼格式都改掉了, 只能把搜尋的parser重寫了, 最近還有一堆project等著做, 真希望網站不要太頻繁改版阿...。

另外就是EH站最近發現不少資源開始有重複檔名的問題, 主要原因大概是有上傳者一直在同一個資源網址更新資源, 原本每個圖片檔名都是從1開始, 變成一個資源網址有一堆重複檔名的圖片...。

因為這樣會變成如果程式設定檔設定成下載原檔名, 就沒辦法下載到所有圖片, 可是要是把設定關掉, 會變成cg的資源更新時有問題..., 所以這邊乾脆直接改了下程式的預設設定, 如果發現有重複檔名就直接不下載原檔名了, 至少可以預設解決一些情況, 還是衝到的話就只能針對那個資源手動改設置了...。


再來是慣例的推坑時間, 這次想介紹小時候看的老漫畫: 新功夫旋風兒 - 柔道篇



功夫旋風兒是個系列作品, 主要內容就是搞笑 + 戰鬥 + 一點變態色色的劇情,  第一部是空手道篇 (59集), 戰鬥的成分比較多, 而且涉及的事件也比較大型(牽扯到性命 & 國家等級), 因為是太過久遠前的漫畫, 畫風太久遠不是每個人都看得下去, 不太建議從第一部開始入門。

第二部是這次推薦的柔道篇, 主角功太郎(高中生空手道家)因緣際會成立柔道部要參加校內柔道比賽並打贏某個對手, 戰鬥的部分就比較偏比賽而不是打打殺殺的等級(雖然還是有不少就是~), 劇情部分也當然的搞笑成分較大, 小學時接觸這部作品就真的超喜歡, 下面附上一些劇情片段 (太變態的就不介紹了, 請自行找來看XD)。








反寢技




百太郎(空手道家)的巴投


2021年6月13日 星期日

[網站開發] Industry頁面新增各產業-市場指標 - 美股搜尋網站 Norn-StockScreener

接前篇:

[網站開發] Industry頁面新增圖表, 多因子過濾新增空頭指標 - 美股搜尋網站 Norn-StockScreener


目前總算把第一階段所有產業對應的市場指標都加上去了, 目前新增的市場指標具體如下:

  • 所有產業: 代表各產業對應的指數指標, 除了某些無法找到指數的產業或是本身產業就不具代表性指標例外 (e.g. 空殼公司, 個人服務, 租賃服務, 顧問公司等等)
  • 航運產業: FBX航運指標, BDI指數
  • 鋼鐵產業: HRN00熱軋鋼卷期貨連續合約, TIOc1紐約鐵礦石期貨連續合約
  • 石油相關產業(開採, 設備, 整合...etc): WTI原油期貨合約, NG00天然氣連續期貨合約
  • 鋁產業: MALTRc1鋁期貨
  • 其他各種原物料相關性高產業(金, 銀, 銅, 焦煤...etc): 各自對應商品期貨合約
  • 銀行產業: 美國十年國債利率
  • REIT相關產業: 美國房價指數
  • 百貨、零售業: CCI消費者信心指數

資料來源:

資料更新頻率: 每12小時

目前先暫時加這些, 再來就是持續瞭解各個產業, 以及對應相關性高的市場指標, 繼續完善這個表格, 如果有發現網站資料有錯, 或是有推薦的好指標, 再麻煩不吝提供, 感謝!!

Demo:




2021年6月12日 星期六

MahoMangaDownloaderVer14.3更新

前幾天有使用者回報無限動漫部分話數不能下載問題, 看了一下一樣是固定老問題, 網站再次改版跳轉資源網址, 一樣修一修parser就好了~。

慣例的推坑時間, 這次想介紹小野寺浩二老師的"團長小妹大", 內容敘述一個應援團團長的妹妹代替哥哥代理應援團團長職務, 一個高中女生在一群熱血男兒的應援團世界度過的校園故事。





社團合宿





食堂篇




這作者其他的作品還有妄想戰士, 超時空眼鏡娘等等, 不過就看電波對不對得上, 我自己是看得很愉快, 不過還是最推團長小妹大!!


2021年6月6日 星期日

[網站開發] Industry頁面新增圖表, 多因子過濾新增空頭指標 - 美股搜尋網站 Norn-StockScreener

接前篇:

[網站開發] 新增Industry頁面 - 美股搜尋網站 Norn-StockScreener

這次在Industry-Market頁面上新增了圖表功能, 可以看到產業對應的市場指標這一年的價格走勢, 以及產業 - 市場的週、月、季、年、今年迄今的比較圖表。

https://norn-stockscreener.zmcx16.moe/industry/


上面的圖表是鋼鐵產業 - 熱軋鋼捲期貨價格的比較圖表, 可以看到熱軋鋼捲的價格這一年漲了222%, 而整個鋼鐵產業平均漲了167%, 熱軋鋼捲(鋼鐵成品)的漲價幅度對應到鋼鐵產業的獲利成長並不會是1:1, 而且每家公司的毛利也不一樣, 單看上面圖的資訊, 我們可以知道鋼鐵成品的價格一直往上漲, 而鋼鐵產業的獲利也往上衝, 至於產業是超漲還是還沒反應現貨價格, 這個就必須進行進一步分析才能知道。 

不過即便如此, 我們從產業 - 市場的週、月、季、年、今年迄今的比較圖表還是可以粗略看出, 鋼鐵產業的股價成長隨著時間有超越了熱軋鋼捲現貨成長, 熱軋鋼捲的價格成長也開始趨緩變平穩了。 這代表我們可以粗略預測, 鋼鐵產業的股價成長已反應了之前熱軋鋼捲價格的上漲部分, 而只要熱軋鋼捲現貨價格沒有繼續突破, 那鋼鐵產業的平均股價成長幅度就不用太期待了, 不過只要熱軋鋼捲價格還是維持高檔, 我們還是可以安心持有手上的鋼鐵產業持股。

2021年6月5日 星期六

MahoMangaDownloaderVer14.2更新

前幾天有使用者回報lovehug忽然不能work了, 看了下又是老樣子網站小改版防爬蟲, 重修一下parser就搞定了~。

至於這次的推坑, 想要介紹"秘密的爬蟲類"這部作品, 內容主要是生活小品 & 爬蟲類飼養的小知識, 不僅僅是爬蟲類飼養的內容好看, 鮮明的角色群讓故事非常的生動有趣, 推薦有興趣的人入坑~。








Ver14.2 更新內容:

* 修復lovehug改版導致parser失效問題


下載器Demo圖:




介紹:

https://project.zmcx16.moe/?page=mahomangadownloader


MahoMangaDownloader下載器主要為幫助使用者改善線上漫畫的閱覽體驗, 如果試看的漫畫您非常喜歡, 也請麻煩購買正版支持原作者, 讓作家們能繼續創造出下一部更棒的作品。


環境需求

.Net framework 4.5.2或以上的版本

Visual C++ 2015 (只能安裝2015版, 其他版本不行)


簡單除錯:

* 如果下載失敗, 麻煩先用瀏覽器測試看資源是否存活。

* 如果能正常用瀏覽器瀏覽, 麻煩先查看LogFiles資料夾內的log檔案看錯誤訊息為何。

* 回報問題時, 麻煩提供有問題的網址以及log內容, 這樣我才有辦法測試找問題原因。


檔案位址:

https://drive.google.com/file/d/19bqDhNGUQx_7QlCgR2NCGfVFDMqTQl9K/view?usp=sharing


32位元版本:

https://drive.google.com/file/d/1YyhMp1xNMkoE5El3LEWsic0431Md0ct3/view?usp=sharing


解壓密碼:zmcx16


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