最近反省近期的交易, 覺得自己今年交易的一些個股/選擇權, 因為高空頭比率的關係卻做多導致損失不少, 所以開始思考自己能怎麼針對這塊做改善。
針對這部分, 其實自己已經有在常用的一些投資頁面加個股的short float資料, 讓我在交易之前能快速知道該標的的空頭比例, 再決定要不要進場。 不過後來想想這樣還是不夠, 主要原因在於單純從short float / short ratio這兩個數字中, 我雖然能知道目前有多少流通股被做空以及平均要花多少時間消化這些空頭數量, 可是我不知道這件事的歷史變化, 以及這樣的空頭比率對這間公司, 這個產業是否正常, 畢竟只有一個數字沒辦法透漏我想要的更多細節資訊。
想了下決定要改善這塊後, 就來研究怎麼取得美股空頭歷史資料了, 查了一下美國金融業監管局(FINRA)有規定各個交易所, 每個月中&月末都必須提交空頭資料, 然後也開放讓大眾在FINRA網站上查詢空頭歷史資料:
https://www.finra.org/finra-data/browse-catalog/equity-short-interest/data
查詢頁面提供的資料有short interest, avg daily volume, days to cover (short ratio), etc... 可惜的是沒有提供個股流通量所以沒辦法算short float, 不過這個資料我以前寫的爬蟲就有抓了, 所以也算得出來, 資料都準備好了, 再來就是寫個網頁整理這些資料了, 做好的網站如下:
https://norn-stockscreener.zmcx16.moe/short-stocks-summary/
Github:
https://github.com/zmcx16/Norn-StockScreener
可以看見FRC在區域銀行危機之前, 交易量 & Short Interest & Short Float都很小, 然後爆發區域銀行危機後, 3/15空單數量激增, Short Float也從2.75% -> 4.94%, 這算是一個小警訊(Short Ratio反而下降是因為相對於增加的空單量, 股票交易量暴增的更是龐大), 而3/31更是誇張, Short Float從4.94% -> 30.04%, 這暴增量就是一個警訊了, 而再下一次空頭回報日一樣維持在高放空率, 再再下一次就被監管破產了, 所以也就沒資料了。